本书覆盖当前金融工程学主流教材内容。其中包括资产组合理论基本原理、APT定价理论、BS期权定价、二叉树与三叉树定价、奇异期权、期货定价、蒙特卡洛模拟和有限差分分析。 本书强调从底层推导，强调要教会学生彻底理解金融工程理论前提、推导过程和结论。这是目前市场上流行的金融工程类教材基本上都做不到的。它能保证学生真正学透理论而不是囫囵吞枣。 本书后半部分加入了作者研究的最新内容，其核心内容是既有金融理论的局限及其改进，包括一般均衡定价模型及其后面的内容。有利于学生进一步学懂主流金融理论，有利于培养学生的独立研究精神，掌握在纷繁复杂的金融市场中如何灵活运用金融工程知识。