本书从经典的布莱克-斯科尔斯期权定价模型入手,结合2015年上证50ETF期权在上交所上市交易,并对随后几年上市交易的具体情形,从基于上交所股票期权的定价、上证50ETF期权的评估、期权蕞优组合保证金算法、上证50ETF期权跨市场投资者、微观视角期权市场功能、期权市场价格发现功能、期权在美国基金中的应用、上证50ETF期权波动率指数编制、股票期权市场信息与现货重大风险预测、期现投资者行为与市场联动、股指期货“松绑”后市场变化等多个维度进行分析研究,总结出相应的规律特征,对沪市股票期权市场的运行发展及未来可能的政策变化都有很好的启发和实践作用。
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