金融计量学是一门对金融数据进行统计分析和计量建模的课程，是高等学校金融学专业本科生的专业核心课。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，在内容上以金融时间序列分析、金融空间计量、大数据金融为主线展开，具体包括金融时间序列线性模型、协整与向量自回归模型、GARCH族模型等10章。与传统教材相比，具有如下特点：  强调课程思政。内容融合思政元素，努力做到理论与实践、中国与外国、知识传授与科研训练、思政教育与专业素养提升的“四个结合”。  课程内容的前沿性。本书将目前金融学前沿的研究成果，如金融文本挖掘、机器学习等前沿内容纳入其中。  课程学习的可模仿性和操作性。本书的所有案例、专题的数据和程序均可下载使用，便于使用者模仿学习和操作。  新形态数字化呈现。本教材通过二维码，嵌入延伸案例、实操视频和专题文章，供使用者学习和进一步研究之用。  本书可作为金融学、经济学、统计学等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。对于希望进一步加强对金融数据和当今金融市场理解的研究人员以及金融、商业和经济领域的从业者，该书也是极佳的选择。