时间序列数据的统计规律性研究是经济、金融、商业、市场、公共政策等领域中非常重要的问题。时间序列数据分析有助于探寻数据的变动特征，从中找出数据背后隐藏的信息，进而拟合数据变动规律的模型，预测数据的未来变化。 本书中各部分内容均先介绍时间序列数据分析的基本理论，然后以中国经济金融数据为例说明理论的具体应用，对于厌烦模型推导的读者可以忽略模型推导过程，直接阅读模型的基本结论和实例应用。 本书主要适用于高年级本科生时间序列分析课程的教材，也可作为硕士生使用R软件学习时间序列分析的入门用书。本书不仅可用于高校教学，还可作为经济、管理等实际工作部门数量分析人员研究时间序列数据的参考。