时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重地位，本书从理论与实验两个角度，介绍了单方程建模和多方程建模。本书内容包括十章，主要内容：（1）单方程建模。本部分从金融资产收益率出发，介绍了自回归移动均（arma）模型、条件异方差模型（arch），同时拓展讲解了garch族模型，如jumpgarch、bekkgarch和garchmida等。特别是，详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。（2）多方程建模。本部分首先对向量自回归（var）模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型，如长期约束结构式var、贝叶斯var、高维var、面板var、全局var、门限var、逻辑滑转换var、区制转移var、时变参数var、时变参数高维var、时变参数潜在门限var、时变参数因子增广型var、时变参数面板var。后，还介绍了宏观金融模型dgevar的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。