《21世纪高等院校教材·数理金融：资产定价与金融决策理论》主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，连续时间资产组合选择，期权定价理论，利率期限结构理论，公司资本结构理论等。 第一章数理金融预备知识1序数效用理论2确定状态资产市场的一般套利定价定理（GAPT）3单周期确定状态经济系统的投资消费模型4单周期确定状态经济系统的竞争均衡定价5基数效用理论6单周期随机资产市场的一般套利定价定理（GAPT）7单周期随机经济系统的投资消费模型8风险厌恶与均值-方差效用函数9单周期随机经济系统竞争均衡定价10等价概率分布与风险中性定价11连续时间的扩散模型与Ito公式12首次击中时与带吸收状态的漂移Brown运动第二章资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型（CAPM）1标准的均值-方差资产组合问题2具有无风险资产的均值-方差问题3期望收益率关系式与风险分类4资本资产定价模型5CAPM在资产定价中的应用第三章Ross套利定价理论（APT）1线性因子模型2不含残差风险线性因子模型的套利定价3含残差风险线性因子模型的套利定价4完全分散化资产组合与因子溢价的解释5APT应用案例第四章log-最优资产组合理论1倍率函数和log-最优资产组合2序列投资模型3投资决策中信息作用的模型4最优资产组合的计算方法第五章风险控制的log-最优资产组合1风险控制函数2倍率-风险函数和风险-倍率函数3rmin，rmax和rc的计算和估计4单因素线性回报模型5序列投资的倍率-风险函数6有风险控制最优资产组合的修正既约梯度算法第六章连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型（ICAPM）1连续时间资产组合模型2连续时间跨期资本资产定价模型（ICAPM）3等弹性消费效用的投资消费问题求解4一类变系数连续时间资产组合模型5资产组合持有的解释6联系于变系数模型的跨期资本资产定价模型（ICAPM）7缺乏无风险资产下的连续时间模型8消费效用依赖于经济系统状态变量的连续时间模型9双曲绝对风险厌恶效用的投资消费问题求解第七章期权定价理论1期权概述2期权的基本性质3COX-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式4欧洲期权定价的Black-Scholes公式5Black-Scholes末定权益定价方程解的概率表达式6基础股票支付红利的期权定价7美国卖出期权Black-Scholes方程的边界条件8基础股票支付红利的美国买入期权及其自由边界9自由边界的局部分析10向下触销（Down-And-Out）买入期权11永续期权12最优提早执行期权13执行价格为随机变量的期权14亚洲期权15远期合约与期货合约第八章利率期限结构理论1引言2确定利率的期限结构3预期假设4一种收益率曲线的简化模型5连续时间期限结构方程6仿射期限结构模型7Cox-Ingersoll-Ross利率模型及期限结构8Hull-White-Vaicek利率模型及期限结构9预期假设与均衡10多状态变量期限结构11流动性偏好理论与市场分割理论第九章公司资本结构1单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理2单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理3连续时间Modigliani-Miller无关性定理4考虑经济系统状态变量时的M-M定理5资本结构定价:引论6认股权证7风险贴现债券8利率风险结构9从属债券与有担保债券10可转换债券与可赎回债券11带有利率风险的公司证券的定价12流动利率债券设计13资本加权平均成本与ICAPM综合参考文献