本文主要分为四部分：第一部分为金融计量基础知识，包括第1章和第2章，主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法；第二部分为金融时间序列方法介绍，包括第3章到第6章，分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等；第三部分为公司金融研究方法介绍，包括第7章到第10章，分别介绍线性概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等；第四部分为金融专题方法介绍，包括第11章到第13章，分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。 本书的特色在于紧密结合国内外顶尖期刊金融学文献，着重分析金融计量学方法在金融研究中的应用及Stata实现过程。本书可以用作高等院校的“金融计量学”、“金融时间序列分析”等课程的教材。适用于高年级本科硕士学生。