《金融市场风险度量》在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上，以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象，以统计学、金融学为研究工具，以定量实证研究为主，结合定性分析讨论，集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论，提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性，提出了基于金融资产或投资组合回报损益、损失、极端损失的g—h VaR参数模型