《基于投资者结构的中国股票投资者交易行为实证研究》获得了深圳证券交易所所有投资者的账户数据，解决了使用局部数据可能造成结论偏颇的问题，保证《基于投资者结构的中国股票投资者交易行为实证研究》研究结果的真实性、全面性和深入性。与此同时，书中在投资者结构的分类方法上加以创新，基于个人投资者的财富水平，将其分为小个人组、中个人组和大个人组三类，进而考察大小散户的异质性行为。此外，还构建了交易行为指标，为交易行为、策略、预测能力等实证研究提供变量依据。很后，对各类投资者交易行为、策略与预测能力的深入研究，在很大程度上补充了我国在行为金融学实证领域的研究内容。