本书对银行监管的基础理论、国际标准和监管技术进行了全面、系统的阐述。力求在理论与实践相结合的前提下，紧跟银行业国际监管的发展趋势，并充分反映我国银行业监管的发展过程及主要内容。本书在编写过程中引入新鲜生动的案例分析，注重引发学习兴趣，致力于使读者全面系统地掌握银行监管的基本知识框架，并透彻理解银行监管的理念与主要方法。本书既可作为高等院校经济、金融等相关专业的教材，也可供银行监管部门以及银行业金融机构学习培训使用。 　　宋玮 中国人民大学与德国歌德大学联合培养经济学博士，美国加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院富布赖特高级访问学者。现任中国人民大学财政金融学院副教授。主要研究方向为金融理论与政策、现代银行管理等。出版《市场化进程中的金融中介与金融市场》《国有商业银行治理机制研究》和《全球化视角下的金融安全》等多部学术专著，主编《金融学》《商业银行管理》和《银行信用风险管理》等教材，在国内外学术期刊发表学术论文数十篇。 第一章银行监管概述1第一节银行监管的概念与理论1一、 银行监管的概念1二、 银行监管的必要性1三、 银行监管理论2第二节银行监管目标与原则5一、 银行监管的目标5二、 银行监管的原则6第三节银行法律依据与监管模式9一、 《银监法》的立法背景与意义9二、 《银监法》的主要内容10三、 银行监管模式13第四节我国银行监管体制演进15一、 1985年以前： 计划经济下的中国人民银行统一监管体系15二、 1985年至20世纪90年代： 现代银行监管体系初步确立15三、 21世纪初至今： 银行监管体系日臻成熟16复习思考题18第二章银行监管的国际标准与跨境协调19第一节《有效银行监管的核心原则》19一、 《有效银行监管的核心原则》出台背景19二、 《核心原则》简介19三、 《核心原则》具体内容22四、 有效银行监管的先决条件26第二节巴塞尔资本协议27一、 巴塞尔银行监管委员会27[2][4]银行监管学[4][3][1]目录二、 《巴塞尔协议Ⅰ》29三、 《巴塞尔协议Ⅱ》31四、 《巴塞尔协议Ⅲ》35第三节金融稳定委员会38一、 成立背景38二、 主要职能39第四节金融集团监管39一、 并表监管39二、 金融集团透明度监管44复习思考题47第三章银行监管的主要方式48第一节市场准入48一、 市场准入的定义48二、 市场准入的主要内容48第二节非现场监管51一、 非现场监管的基本含义51二、 非现场监管的主要内容51三、 确定风险点的方法54四、 措施及后评价机制57五、 非现场监管的指标体系58第三节现场检查60一、 现场检查的基本含义60二、 现场检查的主要流程60三、 现场检查的主要内容62四、 现场检查的科技创新64第四节行政处罚64一、 行政处罚的基本原则65二、 行政处罚的主要种类65三、 行政处罚的一般流程65复习思考题68第四章微观审慎监管——公司治理69第一节商业银行公司治理监管界定与功能69一、 公司治理内涵69二、 商业银行公司治理的构成要素和特殊性70三、 商业银行公司治理监管的意义和目标功能73第二节银行公司治理监管实践74一、 我国商业银行的公司治理发展实践74二、 我国商业银行公司治理实践的主要问题77第三节银行公司治理的法律监管框架与监管77一、 国际商业银行公司治理法律监管框架77二、 国内商业银行公司治理法律监管框架81三、 完善我国商业银行公司治理的措施84复习思考题86第五章微观审慎监管——资本监管87第一节资本的定义和组成87一、 银行资本的定义87二、 银行资本的组成88三、 银行资本的功能91第二节资本充足率的计算与评估92一、 资本充足率的计算92二、 资本充足率的评估93第三节新资本管理办法96一、 新资本管理办法出台背景96二、 新资本管理办法内容96三、 新资本管理办法与《巴塞尔协议Ⅲ》的异同100复习思考题102第六章微观审慎监管——信用风险103第一节信用风险概述及主要指标103一、 信用风险的含义103二、 信用风险的分类104三、 信用风险的特点104四、 衡量信用风险的主要指标105第二节信用风险的缓释措施108一、 抵质押品108二、 净额结算108三、 保证108四、 信用衍生工具109第三节信用风险资产分类109一、 信贷资产分类109二、 非信贷资产分类112第四节贷款及其他信用风险资产的损失准备113一、 贷款损失准备113二、 其他信用风险资产损失准备114第五节信用风险的资本覆盖114一、 表内资产信用风险资本计提114二、 表外资产信用风险资本计提115复习思考题115第七章微观审慎监管——市场风险116第一节市场风险概述116一、 市场风险的定义116二、 市场风险的覆盖范围116三、 市场风险的影响116第二节市场风险的分析方法117一、 VaR117二、 敏感性分析119三、 情景分析120四、  压力测试120第三节市场风险分析方法的监管要点120第四节利率风险121一、 利率风险的来源与影响122二、 利率风险的计量123三、 商业银行对利率风险的管理128四、 监管当局对利率风险的监管132第五节汇率风险133一、 外汇风险与银行的管理133二、 外汇风险的计量135三、 银行外汇风险控制措施137四、 外汇风险的监管139第六节市场风险管理体系的监管评价145一、 董事会和高级管理层监控的有效性145二、 市场风险管理政策和程序的完善性146三、  市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性146四、 内部控制和外部审计的完善性147五、 适当的市场风险资本分配机制148第七节市场风险的监管方法和措施148一、 信息收集148二、 监管措施149复习思考题149第八章微观审慎监管——流动性风险151第一节流动性风险的基本原理151一、 流动性风险概述151二、 流动性风险与其他风险的关系151三、 流动性风险的预警信号152第二节流动性风险监管的原则和内容153一、 巴塞尔委员会关于流动性监管的原则153二、 银行流动性管理的内容154第三节流动性监管指标概述156一、 流动性比率法156二、 缺口分析法156三、 我国的流动性监管指标157第四节监管人员对银行流动性的检查和监管措施159一、 流动性检查的目的和程序159二、 确定流动性检查的范围159三、 流动性风险的定量分析159四、 流动性管理的定性分析161五、  做出检查结论161六、 监管措施162复习思考题162第九章微观审慎监管——操作风险163第一节操作风险概述163一、 操作风险的定义163二、 操作风险产生的原因165三、 操作风险的分类167四、 操作风险的特点172第二节操作风险监管演进及主要定性监管方式174一、 巴塞尔银行监管委员会在操作风险监管方面的演进174二、 中国银监会在操作风险监管方面的演进175三、 操作风险的主要定性监管方式175第三节操作风险的主要定量监管方式178一、 操作风险资本计量178二、 其他操作风险衡量方法与指标181复习思考题182第十章微观审慎监管