《统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究》由魏瑾瑞著，中国社会科学出版社出版。《统计学视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究》中的方法探讨由四个章节组成，其中，第四章和第五章属于典型的探索性数据分析；第六章讨论波动率问题，提出协同波动率，它是一类模型自由的波动率估计方法；第七章以金融高频数据交易方向推断为例，结合支持向量机提出的理论背景（统计学习理论），对支持向量机混合核函数的做法提出了异议。理论探讨部分包括两个章节，其中，第八章市场微观结构分析对金融高频数据的现实背景、运行环境以及相关理论和方法进行了深入研究；第九章是随机交易间隔分析，着重分析了信息与噪声的边界问题。