本书主要介绍了时间序列的时域分析方法, 内容包括时间序列的基本概念、时序数据的预处理方 式、时序数据的分解和平滑、趋势的消除、单位根检验和协整、平稳时间序列模型、非平稳时间序列 模型、残差自回归模型、季节模型、异方差时间序列模型以及上述模型的性质、建模、预测, 此外还包 含了大量的实例. 本书全程使用 R语言分析了来自不同学科的真实数据. 本书通俗易懂, 理论与应用并重, 可作为高等院校统计、经济、商科、工程以及定量社会科学等相 关专业的高年级本科生学习时间序列分析的教材或教学参考书, 也可作为硕士研究生使用 R软件学习 时间序列分析的入门书, 还可供相关技术人员进行时序数据处理的参考书.  目录 第 1章引言及基础知识1 11引言1 111时间序列的定义 2 112时间序列的分类5 113时间序列分析的方法回顾6 12基本概念7 121时间序列与随机过程  7 122概率分布族及其特征  8 123平稳时间序列的定义 10 124平稳时间序列的一些性质 11 125平稳性假设的意义 12 13时间序列建模的基本步骤 14 131模型识别 14 132模型估计 15 133模型检验 15 134模型应用 16 14 R语言入门 17 141 R语言简介 17 142 R的安装 17 143 R的基本操作 18 15数据预处理 25 151时序图与自相关图的绘制 26  IV 应用时间序列分析 152数据平稳性的图检验 30 153数据的纯随机性检验 34 习题 1 40 第 2章平稳时间序列模型及其性质 42 21差分方程和滞后算子 42 211差分运算与滞后算子 42 212线性差分方程 44 22自回归模型的概念和性质 46 221自回归模型的定义 46 222稳定性与平稳性 49 223平稳自回归模型的统计性质 53 23移动平均模型的概念和性质 62 231移动平均模型的定义 62 232移动平均模型的统计性质 62 24自回归移动平均模型的概念和性质 68 241自回归移动平均模型的定义 68 242平稳性与可逆性 69 243 Green函数与逆函数 69 244 ARMA(p, q)模型的统计性质 70 习题 2 72 第 3章平稳时间序列的建模和预测 74 31自回归移动平均模型的识别 74 311自相关函数和偏自相关函数的估计 75 312模型识别的方法 75 32参数估计 82 321矩估计法 82 322最小二乘估计 86 目录     V 323极大似然估计 89 324实例 90 33模型的检验与优化 93 331残差的检验 93 332过度拟合检验 94 333模型优化 96 34序列的预测  101 341预测准则  101 342自回归移动平均模型的预测  104 习题 3  110 第 4章数据的分解和平滑  113 41序列分解原理  113 411平稳序列的 Wold分解  113 412一般序列的 Cramer分解  115 413数据分解的形式  115 42趋势拟合法  117 421线性拟合  118 422曲线拟合  120 43移动平均法  122 431中心化移动平均法  123 432简单移动平均法  124 433二次移动平均法  125 44指数平滑方法  127 441简单指数平滑方法  127 442 Holt线性指数平滑方法  128 443 Holt-Winters指数平滑方法  129 45    季节效应分析  132 习题 4  135  VI 应用时间序列分析 第 5章非平稳时间序列模型  137 51非平稳序列的概念  137 511非平稳序列的定义  137 512确定性趋势  138 513随机性趋势  139 52趋势的消除  140 521差分运算的本质  140 522趋势信息的提取  141 523过差分现象  143 53求和自回归移动平均模型  146 531求和自回归移动平均模型的定义  146 532求和自回归移动平均模型的性质  147 533求和自回归移动平均模型的建模  148 534求和自回归移动平均模型的预测理论  154 54残差自回归模型  157 541残差自回归模型的概念  157 542残差的自相关检验  158 543残差自回归模型建模  160 习题 5  165 第 6章季节模型 167 61简单季节自回归移动平均模型  167 611季节移动平均模型  167 612季节自回归模型  168 62乘积季节自回归移动平均模型  169 63季节求和自回归移动平均模型  171 631乘积季节求和自回归移动平均模型  171 632乘积季节求和自回归移动平均模型的建模  172 64季节求和自回归移动平均模型的预测  176 目录      VII 习题 6  179 第 7章单位根检验和协整  182 71伪回归  182 711“伪回归”现象  182 712非平稳对回归的影响  183 72单位根检验  184 721理论基础  184 722 DF检验  187 723 ADF检验  193 724 PP单位根检验  201 725 KPSS单位根检验  203 73协整  204 731协整的概念  205 732协整检验  206 74    误差修正模型  214 习题 7  216 第 8章异方差时间序列模型  219 81简单异方差模型  219 811异方差的现象  219 812方差齐性变换  221 82自回归条件异方差模型  224 821自回归条件异方差模型的概念  224 822自回归条件异方差模型的估计  226 823自回归条件异方差模型的检验  227 83    广义自回归条件异方差模型  232 习题 8  237 参考文献  239